Что такое кредитный риск?

Страхование

Кредитный риск предприятия, компании, банка или иной организации всегда должен подлежать контролю. Помимо общих методов управления, выделяют еще один специфический прием, а именно — страхование кредитных рисков.

Этот метод позволяет при любых ситуациях вернуть некоторую сумму потерянных денег и создает чуть больше гарантий кредитору. Предметом такого страхования является, как сам кредит, так и ответственность, которая наступает в случае невозвращения долга.

Для того чтобы страховка начала действовать и при необходимости смогла бы вернуть утраченные деньги, необходимо наступление страхового случая и страхового события. К первому относится невыполнение или ненадлежащие выполнение заемщиком его обязанностей, а ко второму – потеря работы, смерть заемщика, временная неплатежеспособность или иные подобные явления.

То есть страховой случай зависит от воли заемщика, а вот страховое событие нет, и при наступлении того или иного варианта будут свои условия ответственности за несоблюдение обязанностей.

Что касается условий такого договора страхования, то они будут напрямую зависеть от вида кредита. Он может быть либо для держателей пластиковых карты, либо на автомобиль, либо ипотечный. Проценты определяются так, чтобы были покрыты возможные убытки кредитора, но при этом с учетом интересов заемщика. Сроки также исчисляются с максимальной выгодой для обеих сторон. Страховая сумма обговаривается, но не может превышать суммы получаемого кредита.

Проценты определяются так, чтобы были покрыты возможные убытки кредитора, но при этом с учетом интересов заемщика.

Сущность кредитного риска

Когда кредиторы предлагают заёмщикам ипотечные кредиты, кредитные карты или другие виды займов, всегда существует элемент риска, что заёмщик может не погасить кредит. Аналогичным образом, если компания предоставляет кредит (рассрочку) своим клиентам, существует риск того, что её клиенты не смогут рассчитаться по своей задолженности. Кредитный риск также охватывает риск того, что эмитент облигаций не сможет осуществить обслуживание задолженности или что страховая компания не сможет выплатить страховое возмещение.

Кредитный риск — это риск убытков, связанных с невозможностью выполнения заёмщиком или контрагентом своих обязательств. Потери (убытки) могут быть полными или частичными. На эффективном рынке более высокие уровни кредитного риска будут связаны с более высокими затратами (потерями) по займам. Вследствие этого уровни потерь по займам являются основой для установления спрэдов доходности, которые отражают уровень кредитного риска на основе оценок участников рынка.

Потери (убытки) могут возникать в целом ряде случаев, например:

  • заёмщик не сможет осуществить выплаты по ипотечному кредиту, кредитной карте, кредитной линии или другому виду кредита;
  • компания или потребитель не сможет оплатить выставленные счета в установленные сроки;
  • компания не сможет выплатить заработную плату своим сотрудникам в установленный срок;
  • эмитент долговых ценных бумаг не сможет осуществить купонные платежи и/или осуществить погашение номинала ценных бумаг;
  • неплатежеспособная страховая компания не выплачивает страховое возмещение (страховую выплату);
  • неплатежеспособный банк не возвращает средства вкладчику и т.п.

В силу специфики своей деятельности финансово-кредитные учреждения (особенно банки) наиболее подвержены воздействию кредитного риска – выданные кредиты, лизинговые и факторинговые операции, инвестиционные операции с ценными бумагами, а также внебалансовые активные операции, такие как предоставленные гарантии, авали, аккредитивы и т.п.

С целью уменьшения кредитного риска, кредитор может выполнить проверку кредитоспособности потенциального заёмщика, а также может потребовать от заёмщика предоставить залог или иное обеспечение своих обязательств (например, поручительство третьей стороны или страхование соответствующих рисков в страховой компании). Кредитор также может застраховать риски со своей стороны или же продать (переуступить) долг другой компании. Кредитный риск возникает, главным образом, в тех случаях, когда заёмщики не могут в силу объективных причин погасить свою задолженность, хотя в некоторых случаях заёмщики просто не желают выплачивать долг («сильные долгов не платят»).

Риск неисполнения обязательств по кредиту риск дефолта риск возникновения убытков, возникших в результате неисполнения должником своих обязательств по ссуде в полном объёме, или если должник более чем на 90 дней допустил просрочку по любому существенному кредитному обязательству.

Процесс управления

Управлением рисками занимается кредитный менеджмент. Выделяют несколько групп:

  1. Минимальный. При таком уровне заемщик расценивается как идеальный клиент.
  2. Обычный. Возможен средний уровень убытков по операциям выдачи займов.
  3. Предельно допустимый. Заемщик нарушает сроки возврата основного долга.
  4. Высокий. Финансовое положение клиента, вероятнее всего, не позволит своевременно погасить задолженность.
  5. Неприемлемый. Потенциальный заемщик находится на грани банкротства или имеет регулярные просрочки по платежам.

Управление кредитными рисками сводится к поэтапному использованию различных методов на разных этапах процедуры выдачи кредита. Каждый шаг предполагает выполнение группой сотрудников банка определенных задач, которые направлены на снижение потерь по кредитам. Таким образом, совокупность методов представляется как некий алгоритм управления:

  1. Анализ уровня платежеспособности заемщика.
  2. Оценка возможного кредита и его анализ.
  3. Структурирование займа.
  4. Оформление документов и выдача заемных средств клиенту.
  5. Осуществление контроля над выданным кредитом и залоговым имуществом.

В область задач банков и других финансовых организаций входит управление уровнем потенциальных убытков, поскольку оно определяет эффективность работы банка. В условиях жесткой конкуренции необходима эффективная система управления кредитным риском, состоящая из нескольких этапов:

– определяют стоимость заемных средств;

– устанавливают принципы работы с кредитным портфелем;

– создают принципы работы с политикой банка;

– проводят мониторинг и анализ платежеспособности, работу с проблемными задолжниками;

– анализируют эффективность проведенной работы.

На основе полученной информации о величине возможных рисках кредитных операций банком разрабатываются собственные методы управления:

– регламентированные процедуры одобрения заявки на кредит или отказа клиенту;

– дополнительные резервы (обязательные и добровольные) на тот случай, если кредит не будет погашен;

– установление допустимых уровней невозврата средств, использование плавающей процентной ставки, работа с клиентом до и после выдачи займа, проверка состояния финансовой деятельности заемщика.

Регулировать кредитный риск можно на макро- и на микроуровне. В первом случае максимальные возможные размеры устанавливаются в соответствии с нормативными актами Банка России. На микроуровне можно выделить следующие методы регулирования:

– разнообразие всех выданных кредитов;

– анализ потенциального клиента;

– страхование заемных средств, привлечение дополнительного обеспечения.

Одним из самых распространенных методов, позволяющих снизить кредитный риск, является ограничение по кредитам. Продуманная схема позволяет сократить предполагаемые потери и убытки. На уровень вероятных убытков по займу влияет стоимость залогового имущества, цели использования заемных средств, сроки выдачи.

Чтобы методы регулирования работали на практике, необходимо соответственным образом организовать работу банков. Для этих целей создается комитет кредитного риска. В него входят руководители кредитного, аналитического, научно-исследовательского отделов. Председателем является руководитель банка.

Комитет ведет разработку дальнейшей политики в отношении кредитов, рейтинга продуктов, стандартов для залога по кредиту и для оформления отчетной документации, критериев для заемщиков по новым банковским продуктам. Также руководители отделов устанавливают ограничения на выдаваемые ссуды в зависимости от отрасли, в которой работает заемщик и от типа его бизнеса. Работа комитета предполагает регулярную оценку потенциальных убытков по остатку задолженности на все выданные банком кредиты и определяют возможные пути возврата просроченного долга.

Для этих целей создается комитет кредитного риска.

Кредитный банковский риск

Каждая операция по выдаче займа несет в себе кредитный банковский риск. По этой причине многоуровневая система управления кредитными рисками направлена в первую очередь на снижение полных или частичных невозвратов заемных средств. Процесс происходит в несколько этапов:

  • Определение кредитного рейтинга заемщика и уровня его платежеспособности.
  • Диверсификация клиентов банка по группам, уровню достатка, и т.д.
  • Страхование выданной ссуды.
  • Формирование резервных фондов для покрытия убытков.
  • Организация работы компании-кредитора, направленная на минимизацию кредитных рисков.

Диверсификация клиентов банка по группам, уровню достатка, и т.

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 изменен с 1 октября 2020 г. – Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5431-У

Читайте также:  Нюансы пользования кредитной картой

Пункт 2.2 изменен с 21 сентября 2018 г. – Указание Банка России от 27 июня 2018 г. N 4838-У

2.2. В случае если кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, дочерняя кредитная организация) использует методы оценки кредитного риска, отличные от методов, установленных Инструкцией Банка России N 180-И, в том числе основанные на моделях количественной оценки, позволяющие осуществлять оценку характеристик кредитоспособности контрагентов (заемщиков), а также количественную оценку риска, принятого в результате осуществления с ними операций (сделок), применяемые методы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним Положением Банка России N 483-П, а также условиям разрешения на применение для оценки кредитного риска подхода на основе внутренних рейтингов (далее – ПВР), выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 6 августа 2015 года N 3752-У “О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года N 38679 (“Вестник Банка России” от 29 сентября 2015 года N 81) (далее – Указание Банка России N 3752-У), – для кредитных организаций, применяющих ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала.

2.3. При применении моделей количественной оценки кредитного риска кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, дочерняя кредитная организация) должна соблюдать следующие требования:

модели количественной оценки кредитного риска должны являться неотъемлемой частью внутренних процессов управления рисками, принятия бизнес-решений, включая решения о предоставлении кредитов, распределении капитала по структурным подразделениям кредитной организации;

должны быть установлены внутренние системы, позволяющие оценивать точность и последовательность функционирования моделей количественной оценки кредитного риска;

модели количественной оценки кредитного риска, применяемые дочерней кредитной организацией, должны быть согласованы в письменной форме с головной кредитной организацией банковской группы.

Информация об изменениях.

Готовые работы на аналогичную тему

  • Курсовая работа Кредитный риск 460 руб.
  • Реферат Кредитный риск 280 руб.
  • Контрольная работа Кредитный риск 250 руб.

Страновой суверенный риск возникает из-за того, что существует вероятность замораживания суверенным государством платежей в иностранной валюте, или же дефолта по своим обязательствам.

Управление кредитными рисками

Важно понимать, что банки не только рассчитывают и принимают к сведению кредитный риск, но и стараются им управлять. Для этого:

  • разрабатывается и внедряется на практике политика в сфере кредитования;
  • проводится в непрерывном режиме мониторинг существующих или потенциальных рисков;
  • устанавливаются ограничения по выдаче кредитов жителям определенных регионов (в частности, с дотационной экономикой) или работникам некоторых специальностей или сфер деятельности. Ограничения могут устанавливаться по возрастным критериям и т.д.

Если речь идет о выдаче кредитов юридическим лицам, ограничения могут касаться целых отраслей, например, с доходом, получаемым сезонно или зависящим от внешних факторов. В расчет принимаются даже межотраслевые взаимосвязи. Например, производители сельхозтехники зависят от агрокомплексов. Если последние работают в убыток, у них не будет средств для закупки комбайнов и тракторов. Производители техники попадают в группу с высоким кредитным риском.

В последние годы в России кризис неплатежей достиг катастрофического максимума. Это привело к тому, что банки стали ужесточать правила выдачи кредитов. Если один из членов семьи не платит по займам, то в группу с повышенным высоким кредитным риском относят всех его родственников. Причина — «по аналогии».

Управление им предполагает оценку.

Кредитный риск

Прочтение этой статьи займет у вас примерно 7 минут.

  • Каковы характерные причины повышения кредитного риска
  • Виды кредитных рисков
  • Управление кредитными рисками
    • Процентными ставками
    • Дополнительными услугами
  • Какие банковские услуги помогут снизить влияние кредитных рисков
  • Что провоцирует непредвиденные расходы в процессе кредитования

В отрасли кредитования риск невозвращения полученных клиентом денежных средств по причине умышленного или случайного нарушения условий договора с последующим появлением просроченных платежей является одним из решающих факторов на стадии формирования условий займа. Под определение кредитного риска, как правило, попадают любые трудности, с которыми может столкнуться финансовое учреждение.

Под определение кредитного риска, как правило, попадают любые трудности, с которыми может столкнуться финансовое учреждение.

Управление риском наступления личного дефолта

Что необходимо было сделать, чтобы смягчить последствия наступления личного дефолта

Во-первых. Застраховать свою жизнь и трудоспособность. Кстати, сами банки часто при оформлении кредита предлагают такую услугу.

Во-вторых. Не стоит брать кредит, на погашение которого уйдут практически все средства.

Внимание! Кредит придуман не для бедных. Он придуман для богатых, которые, имея несколько источников дохода, знают, из какого кармана в какой надо будет переложить деньги, чтобы погасить кредит. И эти карманы, и эти деньги у них есть.

Например, если собственный бизнес приносит доход 40% годовых, то зачем забирать деньги из бизнеса для покупки недвижимости, если можно взять ипотечный кредит по ставке 15% годовых.

Кредитный риск 2 – валютный риск.

Сущность кредитного риска

Слово «кредит» имеет латинские корни и произошло от слова credit (доверие, вера). Человек, выдающий деньги и доверяющий получателям в вопросе возврата денежных ссуд, именовался во времена Римской империи кредитором. Время шло, кредиторами стали ростовщики, получившие широкое распространение. Чтобы их бизнес процветал, стало необходимым что-то более существенное и надежное, чем простая вера. Так зародился сначала простой анализ, который постепенно стал дополняться более совершенными приемами оценки и управления.

Современный мир наполнен историческими приемниками ростовщического ремесла – коммерческими банками. Эти структуры обладают мощной системой менеджмента, средствами автоматизации высокого уровня, жесткой системой внешнего контроля (Центробанк РФ) и, конечно же, развитым риск-менеджментом. Управление кредитным риском в последнее десятилетие вызывает особый методический интерес в связи с интенсификацией следующих событий.

  1. Все активнее проявляется тенденция снижения прибыльности кредитных учреждений.
  2. Число потерь по ссудам нарастает, все большее их число получает публичную огласку в России и в мире.
  3. Рост общего объема заимствований компаниями, в т.ч. в форме банковских кредитов.
  4. Развитие рынка так называемых «мусорных» облигаций с высокой доходностью и низким рейтингом.

Под кредитным риском мы будем понимать вероятность нарушения должником условий кредитного договора (договора поставки), которая заключается в угрозе частичной или полной утраты средств кредитора и ожидаемого вознаграждения за пользование средствами. Риск возникает по факту принятия кредитором решения о выдаче ссуды или отгрузке продукции в долг. Кредитный риск проявляется в сферах деятельности, в которых успех кредитования зависит от намерений и результатов деятельности контрагентов, эмитентов и заемщиков.

Управление кредитными рисками заключается в определении причин нежелания или неспособности заемщиков выполнять обязательства, выборе методов минимизации рисков и выполнении принятых решений по их снижению. Кредитный риск, с учетом изложенного, может быть рассмотрен с позиции кредитного учреждения, с позиции предприятия как заемщика и с позиции компании, выступающей как заимодавец или кредитующий покупателя поставщик.

В настоящей статье акцент сделан на первой позиции. Это оправдано тем, что банковская среда на сегодняшний день обладает наиболее развитой культурой работы с рисками. Кроме того, кредитные риски и способы их снижения идентичны для всех трех названных позиций. И мы опираемся на опыт банков, как на методологический плацдарм, применимый с некоторым упрощением везде, включая и коммерческую сферу.

Подходов к делению кредитных рисков на виды достаточно большое число.

Кредитные риски в банковской системе

Любой коммерческий банк в процессе своей деятельности сталкивается с определенными рисками, наиболее существенной из которых является кредитный риск. Принятие коммерческими банками кредитного риска несёт в себе признание возможности определённых потерь. Так, формируя кредитный портфель, банк допускает невозврат некоторой доли кредитов. Для её минимизации необходимо оценить качество кредитного портфеля в целом. Для этого анализируется как каждый кредит в частности: информация о заёмщике, его кредитная история, так и общая характеристика портфеля в целом.

Читайте также:  Отправка жалобы на продавца на алиэкспрессе

Проблема управления кредитными рисками портфелей банков в условиях кризиса становится всё более актуальной с каждым днём. В условиях кризиса растет доля просроченных платежей по кредиту и доля невозврата кредитов как по портфелям корпоративных кредитов, так и розничных. Это вызвано снижением платёжеспособности населения, ростом инфляции, безработицы и девальвацией рубля. Все эти факторы отрицательно влияют на качество кредитных портфелей банков и как следствие ухудшают показатели ликвидности и достаточности капитала.

Коммерческие банки столкнулись с проблемой неопределённости и неумением работать на падающих рынках. Падение произошло почти во всех отраслях экономики. В связи с этим, банки стали очень выборочно относиться к заёмщикам, а с предприятиями из наиболее пострадавших от кризиса отраслей почти перестали работать.

Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, а, следовательно, способом их анализа, методами измерения и механизмом управления ими с целью их снижения. Среди прочих, наиболее существенным риском, с точки зрения влияния на финансовую стабильность банка, является кредитный риск.

Для получения представления о сущности кредитного риска, прежде всего, необходимо дать определение данного термина. В экономической литературе существует множество различных определений кредитного риска, которые с различной степенью полноты, определяют его сущность. В таблице 1 представлены определения кредитного риска различных авторов.

Таблица 1

Определения кредитного риска

Вышеуказанные определения кредитного риска содержат в себе характеристику одного и того же явления, однако, с разной степенью полноты раскрывают его сущность. «Базельский комитет» [1, с.10]. и О.И.Лаврушин [2, с. 10] недостаточно детализируют элементы кредитного риска. П.С.Роуз не конкретизирует причины возникновения кредитного риска, но характеризует последствия проявления кредитного риска [3, с.10]. Определение Банк России является более предпочтительным, поскольку полнее раскрывает содержание кредитного риска [4, с.10]. В определении кредитного риска Банк России особенно акцентирует на последствиях кредитного риска. Не случайно, что именно с характеристики последствий начинается определение кредитного риска. Наиболее содержательным является определение кредитного риска В.М.Гранатурова [5, с. 10], который в наибольшей степени детализирует саму суть кредитного риска. Следует констатировать, что на сегодняшний день не существует единого подхода при определении сущности такой категории, как кредитный риск. В этой связи, целесообразно предложить дополненное определение кредитного риска, являющееся более содержательным и информативным.

Таким образом, кредитный риск – это вероятность полной, частичной, несвоевременной или преждевременной неуплаты заемщиком основной суммы кредита и процентов по нему, вызванной неспособностью оплаты из-за негативного финансового положения либо нежеланием оплачивать, приводящее к риску потерь, риску упущенных выгод и риску дефолта.

Кредитному риску присущи определенные свойства, характеризующие его сущность, в частности: конкретная опасность; вероятность возникновения чего-либо негативного; несоблюдение запланированного сценария; вариативность; ассоциация с неизвестностью. Неизвестность либо (неопределенность) в будущем во многом вызвано вариативностью восприятия кредитного риска, которое можно разделить на две составляющие:

  • объективное восприятие кредитного риска — характеризуется возможностью реального воздействия, как внутренних, так и внешних факторов, на последующие результаты какого либо действия. Существует множество факторов, влияющих на уровень кредитного риска в банках. Каждый банк прорабатывает и проводит политику, направленную на оценку степени воздействия тех или иных факторов на кредитный риск. Достоверная оценка степени влияния различных факторов (внутренних и внешних) является основанием принятия эффективных решений для сбалансированности кредитного риска;
  • субъективное восприятие кредитного риска — характеризуется отклонениями от объективных факторов воздействия. Некомпетентность, а также недостаточная информированность может привести к искаженной (недостоверной) оценке степени кредитного риска с последующим принятием неправильного решения по его сбалансированности.

В современной экономической литературе существует множество классификаций кредитного риска. Рассмотрим некоторые из них.

О.И.Лаврушин к кредитным рискам относит: [6, с.10]

  • риск непогашения кредита — опасность невыполнения заемщиком условий кредитного договора (полного и своевременного возврата основной суммы долга, а также выплаты процентов и комиссионных);
  • риск просрочки платежей (ликвидности) — опасность задержки возврата кредита и несвоевременной выплаты процентов (ведет к уменьшению ликвидных средств банка и может трансформироваться в риск непогашения);
  • риск обеспечения кредита — проявляется в недостаточности дохода, полученного от реализации, предоставленного банку обеспечения, для полного удовлетворения долговых требований банка к заемщику и рассматривается только при наступлении риска непогашения кредита;
  • риск кредитоспособности заемщика — предшествует риску непогашения кредита, под ним принято понимать неспособность заемщика выполнять свои обязательства по отношению к кредиторам вообще;
  • деловой риск — охватывает все виды рисков, связанных с функционированием банка;
  • риск структуры капитала — заключается в опасности использования заемных средств из-за возможности усиления эффекта финансового рычага;

В.И.Букато дает несколько иную классификацию кредитного риска, по которому к основным видам кредитного риска относятся: [7, с. 10]

  • кредитования контрагента или риск выплаты — заключается в возможности невозврата контрагентом банку основной суммы долга по истечению срока кредита, векселя, поручительства;
  • риск расчетный — возникает в случаях, когда осуществляется передача определенной суммы средств на условиях предоплаты, а последующей встречной поставки по условиям договора не происходит;
  • риск предрасчетный — риск того, что контрагент не выполнит своих обязательств по сделке до расчетов.

Хенни ван Грюнинг отмечает о существовании трех основных видах кредитного риска: [8, с. 11].

  • личный или потребительский риск;
  • корпоративный риск или риск компании;
  • суверенный или страновой риск.

Вышеуказанные классификации отражают многогранность кредитного риска, в части исследования элементов, включенных в него, а также демонстрируют различные подходы авторов к его классификации. О.И.Лаврушин дает достаточно подробную классификацию, в которой акцентирует внимание непосредственно на саму суть кредитного риска, параллельно затрагивая и другие виды рисков, являющиеся дополнительными по отношению к основной сути. Классификация кредитного риска В.И.Букато, по своему содержанию близка к классификации О.И.Лаврушина, однако отличается степенью детализации факторов риска при осуществлении расчетов с контрагентами. Классификация Хенни ван Грюнинга направлена на указание источников возникновения кредитного риска. Источники располагаются иерархически в зависимости от степени их воздействия по отдельности на общий уровень кредитного риска. Можно отметить, что классификация Хенни ван Грюнинга является достаточно укрупненной и в достаточной степени не детализирует элементы кредитного риска.

На основании полученных сведений, в таблице 2 представлена причинно-следственная связь кредитного риска.

Таблица 2

Причинно-следственная связь кредитного риска

Факторыкредитного риска
1. Внутренние (управленческие):2. Внешние (риск контрагента):
— неэффективная система оценки кредитоспособности— конъюнктурные изменения
-неэффективная система оценка процентного «Гэпа»— некомпетентность заемщика
-неэффективная система прогнозирования— мошенничество
— роль государства
— личные обстоятельства заемщика
Суть кредитного риска
1. Риск неуплаты основной суммы долга и процентов по нему.2. Риск неполной уплаты основной суммы и процентов по нему.3. Риск несвоевременной уплаты основной суммы и процентов по нему:
— просрочка по оплате основной суммы и процентов по нему
— досрочное погашение основной суммы и процентов по нему
Последствия кредитного риска
1.Недополучение прибыли2. Получение убытков3. Банкротство
Читайте также:  Особенности аренды склада

В целом, кредитным рискам подвержены абсолютно все банки, в той или иной степени, однако крупные банки, в силу отсутствия критической необходимости в привлеченных средствах, относительно стабильного и высокого спроса на их кредитные средства со стороны заемщиков, а также при наличии специализированных структур для профессиональной оценки кредитоспособности, позволяет им снизить кредитный риск и соответственно минимизировать последствия по невозврату. В противоположность крупным банкам, небольшие банки, в силу постоянной нехватки средств, вынуждены привлекать денежные средства вкладчиков под достаточно высокий процент. Для возможности их возврата, банки вынуждены размещать привлеченные средства под высокий процент, а поскольку, ввиду наличия на банковском рынке конкуренции, заемщики могут получить кредит в крупных банках под более низкий процент. По этой причине небольшие банки вынуждены размещать кредитные средства среди тех клиентов, которые либо не имели опыта в привлечении кредитных ресурсов, либо среди клиентов, которые имеют посредственную или вовсе негативную кредитную историю. Размещение кредитных средств среди неблагонадежных заемщиков требует смягчения требований при оценке кредитоспособности, как итог достаточно высокая доля невозврата кредитных средств. В конечном итоге, это ставит под угрозу поддержание ликвидности банка и соответственно ставит под сомнение возможность банков выполнить свои обязательства перед вкладчиками. С этой целью, важной является деятельность Банка России по созданию адекватных требований при оценке кредитоспособности, которые, с одной стороны, позволят банкам максимально широко использовать, имеющиеся у них средства и стимулировать развитие частного сектора, а с другой стороны, позволят сохранить уровень кредитных рисков для банков на приемлемом уровне.

Наряду с этим, к направлениям воздействия на уровень кредитного риска следует отнести:

  • формирование информационной базы, которая должна включать всю систему информации, состоящую из совокупности критериев и показателей, рассмотрение и анализ которых позволяет сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика;
  • создание единой базы данных, в котором будет доступна информация о состоянии предприятий различной отраслевой принадлежности, позволяющая банкам, рассчитывать и минимизировать свои риски;
  • создание структур в банках, позволяющих прогнозировать возможные сценарии развития экономики на среднесрочную перспективу, что позволит рассчитать возможные потери в будущем;
  • грамотная организация и управление персоналом банка, которая включает в себя четкую дифференциацию деятельности сотрудников по их профессиональной принадлежности.

В ходе исследования были представлены различные определения кредитного риска, показаны основные его свойства, продемонстрированы основные подходы к классификации кредитного риска, а также представлена причинно-следственная связь, раскрывающая основные элементы кредитного риска, а также указаны основные направления по качественному управлению кредитными рисками. Среди всех элементов, особое место занимает изучение факторов, влияющих на возникновение кредитного риска. Это связано с тем, что правильное выявление и оценка факторов позволяет разработать и использовать эффективный механизм снижения кредитных рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

  1. Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы управления кредитным риском. Базель, 2000. С.356.
  2. Букато В.И. Банки и банковские операции в России. М., 2006. С.366.
  3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М., 2002. С.703.
  4. Грюнинг ван Хенни. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. М., 2004. С.304.
  5. Лаврушин О.И. Банковские риски. М., 2013. С. 296.
  6. Письмо Банка России № 70-Т от 23.06.2004 г. «О типичных банковских рисках». // Вестник Банка России, 2004г., 30 июня, № 38(762).
  7. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М., 1997. С.768.
  8. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование. М., 2010. С.656.[schema type=»book» name=»Кредитные риски в банковской системе» description=»В статье рассмотрены ключевые аспекты понятия банковских кредитных рисков, а также определены основные направления по совершенствованию управления кредитными рисками.» author=»Айрапетян Альберт Робертович» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-04-04″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_30.04.2015_4(13)» ebook=»yes» ]

Факторы кредитного риска 1.

Управление кредитными рисками в банке

В управление входят конкретные действия организации по снижению вероятности возникновения рисков. Система управления рисками – это комплекс мер конкретного банка, направленных на получение должной прибыли даже в условиях возможных финансовых потерь. Также это действия для прогноза и предотвращения (или компенсации) неуплат по кредитам.

Успешное определение и предотвращение вероятных денежных потерь возможны лишь при наличии четко отлаженной организационной структуры управления.

Объекты описанной структуры управления – активы и финансовые инструменты банка (кредиты и займы). Субъекты в этом случае – различные отделы банка, которые ведут контроль и учет рисков.

Управление кредитными рисками в деятельности коммерческого банка имеет свои особенности.

Вся система управления строится на нескольких основных принципах.

  1. Комплексность. При анализе возможных потерь необходимо учитывать всю деятельность по отношению к политике кредитования и сопутствующие факторы влияния. Это позволит более точно прогнозировать и контролировать денежные потери.
  2. Системность. При комплексном анализе финансовой стабильности кредитного портфеля нужно принимать во внимание информацию, данную самим заемщиком, а также реальную картину его платежеспособности.
  3. Динамичность. Способность банка к быстрому анализу внутренних и внешних изменений способствует такому же быстрому определению возможных потерь, а также нахождению способов их компенсации.
  4. Объективность. Анализ кредитного портфеля организации – это точные, выверенные расчеты и аналитические заключения. Все они должны основываться на реальных фактах.

Данные положения отлично описывают основную цель всей организационной деятельности коммерческой структуры – это улучшение качества кредитного портфеля, которое возможно благодаря сокращению потерь по кредитам.

Определив цель, можно назначить конкретные задачи. В отношении минимизации рисков они будут звучать так: все сведения о возможных финансовых потерях должны быть достоверными и своевременными; качественный и количественный анализ предполагает максимальную точность; чтобы правильно определить направления действий по минимизации возможных потерь, нужно выявить и оценить связь разных групп рисков; управление рисками должно начаться сразу после обнаружения проблемы.

От этого, в свою очередь, зависит эффективность всей деятельности коммерческой организации.

Опубликовал(а) kredito_admin, 06.02.2013 06.02.2013

Наконец, переуступка заемщика банку требований и счетов цессия представляет собой процедуру, когда заемщик переуступает свои требования к третьему лицу в пользу банка в качестве обеспечения по полученному кредиту.

Оценка

Оценкой является диагностика максимально возможного убытка с заданной вероятностью и в течение определенного периода. При оценке возможного убытка различают индивидуальный и портфельный кредитный риски.

Розничный связан с операцией или контрагентом и предполагает его отдельную кредитоспособность. А к портфельным рискам относятся риски по всем ссудам и обязательствам банка.

Различают 5 критериев оценки возможных потерь:

  • репутация;
  • возможности;
  • капитал;
  • условия;
  • залог.

Кроме этого, для оценки вероятности убытков потребуется сбор информации о финансовой деятельности заемщика за последние 3 года. Особенно важными для этого этапа считаются последние 6 месяцев.

методы оценки;.

Кредитный риск: что нужно знать


Кредитные операции приносят наибольший доход организациям, осуществляющим банковскую деятельность. Этот источник средств занимает наибольшую часть в итоговой чистой прибыли.

Кредитные операции всегда связаны с определенными рисками, которые банк обязан принимать. Успешность банковской деятельности напрямую зависит от того, насколько принимаемые риски разумны, поддаются контролю и находятся в рамках финансовых возможностей банка.

Определенной классификации кредитных рисков не существует, в связи с большим количеством банковских предложений.

Добавить комментарий